量化策略池
量化策略池参数冻结 · 每日信号存证 · 历史可查不悔改
四资产轮动 单策略三档 · 黄金/纳指/创业板/沪深300 · 3万起可跟
稳健型
+23.5%
年化收益(含回测段)最大回撤 16.7% · 夏普 1.46 · 前向记录19天
仓位控制最严 · 历史回撤最浅 · 收益相应让步
适合回撤厌恶、求稳的配置型用户 → 查看详情平衡型
+27.3%
年化收益(含回测段)最大回撤 21.4% · 夏普 1.42 · 前向记录19天
收益与回撤的均衡点 · v1.0原始档
适合多数用户的默认选择 → 查看详情进取型
+29.4%
年化收益(含回测段)最大回撤 24.0% · 夏普 1.38 · 前向记录19天
仓位更满 · 收益弹性更大 · 回撤相应更深
适合能承受更深回撤、求收益弹性的用户 → 查看详情全天候多资产组合 A股+全球+利率债共13只 · 三档 · 适合15万以上大资金
稳健型
+15.0%
年化收益(含回测段)最大回撤 12.5% · 夏普 1.60 · 前向记录19天
债为主、股为辅 · 三档中回撤最浅
适合以控回撤为先的配置型用户 → 查看详情平衡型
+23.1%
年化收益(含回测段)最大回撤 18.5% · 夏普 1.55 · 前向记录19天
股为主、债打底 · 收益与回撤均衡
适合多数用户的默认选择 → 查看详情进取型
+25.9%
年化收益(含回测段)最大回撤 21.4% · 夏普 1.52 · 前向记录19天
全股票类轮动、不配债 · 收益弹性最大
适合求收益弹性的用户 → 查看详情更多策略 · 研发中
行业轮动等候选未通过滚动验证已被淘汰(淘汰记录公开); 新策略通过验证与数据源门槛后上架。
研究方法与历史结论 → 研究中心📖 什么是量化策略池
这里的每个策略都满足三条纪律: ①上线即冻结参数, 任何调整公开升版; ②每日信号生成后立即防篡改存证, 历史记录任何人可验证、绝不回改; ③对外预期一律采用逐年滚动验证(walk-forward)后的保守口径, 而非回测峰值。两类产品的区别: 四资产轮动=单一策略的三个风险档(仓位深浅不同); 全天候组合=三条不同资产类型策略(A股/全球/利率债)的固定比例组合, 靠真分散把回撤压得更低。回测收益不代表未来, 本页仅供研究参考, 不构成投资建议。
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